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[摘 要 ]新世纪以来,金融衍生品的地位日益攀升,无论是交易规模还是产品种类都得到了迅猛地扩张,我国目前衍生品的主要经营者是银行,衍生品是金融业中极其重要的一环,其发展程度关乎我国金融业的整体水平,对提升我国商业银行竞争力起着举足轻重的作用.

[关 键 词 ]衍生品 风险控制

一 衍生产品市场基本情况

根据国际清算银行的统计,截至2007年底全球衍生品名义本金存量为630万亿美元,为同年全球GDP总量的11.81倍.而这一比值比2006年末增长了42%.全球三大类金融衍生品中场外金融衍生品名义持仓总额为596万亿美元,其中393万亿美元为利率类,近60万亿美元为信用衍生品,其余为货币和股票类衍生品.从场外和场内的市场结构看,场外金融衍生品占据主导地位.以上数据充分说明近年来全球衍生品市场规模增长异常迅猛,衍生品交易场外化,金融衍生品是衍生品中的绝对主流,信用衍生品发展迅速.

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二 衍生品监管的国际模式

(一)美国的多方监管模式

它是机构型和功能型监管模式的混合体,从机构监

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管的角度来看包括三种:其一,联邦商品期货交易委员会CFTC,专职负责监管期货市场;其二,证券交易委员会SEC,对有价证券期权、外汇和股票指数期权交易监管;其三,联邦储备委员会和货币监理署,负责监管商业银行从事的衍生品交易.从功能监管的角度来看CFTC和SEC同时也是功能监管者,具有商品交易法中期货合约的特征.因此,由CFTC和SEC联合监管.此外,股票期权和股价指数期权归SEC管辖,期货期权归CFTC管辖.

(二)英国的单一监管模式


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英国对金融衍生品市场的监管实行的是单一制监管模式.1997年10月,原有的证券投资局正式改名为金融服务局,开始全面负责英国金融业的监管.1998年6月,接收了英格兰银行的银行监管职能,保险监管职能以及证券交易所的上市审查职能等,成为身兼银行、保险和证券期货监管职能的唯一监管机构.从2001年12月1日起,金融服务局开始全面行使金融监管权,负责对本国金融行业的监管.

三 我国商业银行在衍生品风险控制中存在的主要问题

(一)市场基础条件不扎实

(1)缺乏可靠的人民币国债收益率曲线.国债收益率曲线是用来衡量一个国家利率市场发展水平的重要标志,可以最大限度地反映出债券市场各类债券不同期限的真实、合理收益率的水平.它是所有金融业务的基础,各种相关衍生品的运作大都参照国债收益率曲线.

(2)银行体系缺乏对衍生品的定价能力.目前我国银行使用的定价体系基本上都是外购的,中方人员只是负责日常的维护和调整.但是,当面对市场发生较为重大的变化时,就不知道下一步的行动,不得不向交易对手进行询价,对于经营商的依赖性太强,使国内商业银行在竞争中处于极不利的地位.

(二)缺乏有效的内控机制

(1)缺乏有效的内部监督制衡机制.实践证明,有效的权力监督和制衡机制是内部监管的有效保障.但是我国目前银行内部缺乏必要的权力监督和制衡机制,尤其是对于决策层高管“领导拍板立马上马”的案例屡见不鲜.另一方面,由于国有四大行采取的是“总分行制”结构,分支机构过于庞大,信息反馈能力较差.

(2)缺乏利率风险管理的高级人才.我国商业银行主要产品是利率类衍生品,譬如互换调期、远期类、外汇类产品.鉴于国际的经验,这对管理人员的专业素养要求甚高,但我国目前在这方面的人才甚少,对市场利率走势的判断、预测、风险识别和控制能力薄弱,同时也缺乏相应的培训机制.

(三)缺乏对风险控制的定量分析

由于我国银行发展衍生品的时间较短,对于金融衍生品的特有风险控制方面还不足,或者说相关条款很多是套用商品期货市场上的.这体现在监管方式和定量分析上.至于在管理上还是一些老问题,如缺乏有效的资本充足性监督,缺乏有效的信息披露体系,缺乏有效的社会监管,缺乏健全的法律督查体系.

四 设计科学的衍生品风险管理程序

金融衍生品风险管理,是指经济主体通过对金融衍生品风险的分析,选择相应的手段,以最小的成本,努力消除或减轻资金流动中不确定因素的消极影响,以达到最优目标的过程.主要包括以下几方面:

(一)风险识别

首先要判断金融工具交易活动中各种损失的可能性,它是金融衍生品风险管理决策的基础.第一,分析哪些项目存在金融衍生品风险;第二,分析各种资产或负债受到金融衍生品风险影响的程度.通过分析,管理者就能够决定哪些项目需要加强金融衍生品风险管理,并根据不同的风险制定不同的管理方案,以取得最经济、最有效的结果.


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(二)风险衡量

识别风险后要确定各种金融衍生品风险的相对损失及紧迫程度,并对未来可能发生及其变化的趋势作出分析和推断,进行金融衍生品风险的衡量和预测,可以通过制定模型等进行.

(三)方案设计

确定了金融衍生品风险管理的目标后,就必须考虑风险管理的对策,拟定防范方案,基本上可划分为控制对策和财务对策.在选择恰当的金融衍生品风险管理对策时,必须确定每一种对策或组合对策的成本和后果,探索各种可能的方案,以供管理者选取.

(四)实施评估

金融衍生品风险管理方案的付诸实施,直接决定着金融衍生品风险管理的效果和金融衍生品风险管理过程中内在风险的大小,它是一项技术性很强的工作.在执行决策的过程中,通过评估,可以检测一定的金融衍生品风险管理措施是否收到预期的效果,也可根据需要随时调整风险管理对策,以适应实际情况,达到进行风险管理的目的.

参考文献:

金融衍生品的课税难题

金融衍生品的市场监管

当电影遭遇金融衍生品

我国金融衍生品市场的战略

我国消费金融公司之法律问题探析

对农村金融产品和服务方式的调查

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